Сравнение XLRE с INDS
XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) are both REIT funds - XLRE tracks the Real Estate Select Sector Index while INDS tracks the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLRE returned 3.35%/yr vs 1.31%/yr for INDS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XLRE charges 0.13%/yr vs 0.60%/yr for INDS.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и INDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у INDS с доходностью 10.90%.
XLRE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 6.93%
INDS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRE и INDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 12.23% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | 2.09% |
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 10.90% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -32.68% | 54.61% | 12.62% | 42.25% | -1.14% |
Correlation
The correlation between XLRE and INDS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г. | 0.86 |
The correlation between XLRE and INDS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRE vs. INDS — Ранг доходности на риск
XLRE
INDS
Сравнение XLRE c INDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRE | INDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 3.77 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRE и INDS
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, примерно равная максимальной просадке INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и INDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRE | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -40.17% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -12.23% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -26.96% | +10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -40.17% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -17.30% | +16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -15.58% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.06% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и INDS
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что XLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRE | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.94% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 12.50% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 16.52% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 20.17% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 23.06% | -2.62% |
Сравнение комиссий XLRE и INDS
XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии INDS в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и INDS
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности INDS в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.34% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.15% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
XLRE and INDS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLRE has higher volatility (5.35%) compared to INDS (4.94%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs INDS's -40.17%.
On 5-year performance, XLRE leads with 3.35% vs 1.31% for INDS. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, INDS has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XLRE has performed better with a 3.35% return vs 1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for INDS.
INDS has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 3.15% for XLRE.
XLRE tracks Real Estate Select Sector Index, while INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.60% for INDS.
INDS currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLRE и INDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор