Сравнение XLRE с BLDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG).
XLRE и BLDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XLRE и BLDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLRE и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | 8.89% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | -0.71% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 22.47% | 15.37% |
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью -0.71%.
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
BLDG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLRE и BLDG
XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BLDG в 0.59%.
Доходность на риск
XLRE vs. BLDG — Ранг доходности на риск
XLRE
BLDG
Сравнение XLRE c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLRE | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.47 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 0.73 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.58 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 2.11 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLRE | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.47 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между XLRE и BLDG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и BLDG
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности BLDG в 6.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 6.11% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLRE и BLDG
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и BLDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLRE | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -27.25% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -10.80% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -27.25% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -8.75% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -9.44% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.98% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и BLDG
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что XLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLRE | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 4.17% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 7.34% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 13.30% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 15.22% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 15.60% | +4.80% |