Сравнение XLRE с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
XLRE и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XLRE и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLRE и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 17.56% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у AVRE с доходностью 1.92%.
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLRE и AVRE
XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AVRE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLRE vs. AVRE — Ранг доходности на риск
XLRE
AVRE
Сравнение XLRE c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLRE | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.46 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 0.72 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.65 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 2.51 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLRE | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.46 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.06 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между XLRE и AVRE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и AVRE
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности AVRE в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLRE и AVRE
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLRE | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -32.52% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -10.63% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -7.58% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -15.25% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.76% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и AVRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Avantis Real Estate ETF (AVRE) имеют волатильность 4.66% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLRE | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 4.75% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 8.46% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 14.39% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 16.71% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 16.71% | +3.69% |