PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с FAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с FAI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, XLP returned 6.70% vs 50.75% for FAI. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. XLP charges 0.08%/yr vs 0.65%/yr for FAI.

Доходность

Сравнение доходности XLP и FAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 25.97%.

XLP

1 день
0.86%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.45%
1 год
6.70%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.60%

FAI

1 день
-1.26%
1 месяц
0.70%
С начала года
25.97%
6 месяцев
24.79%
1 год
50.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и FAI

2026 (YTD)20252024
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		10.07%1.52%-1.26%
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF		25.97%33.37%2.28%

Correlation

The correlation between XLP and FAI is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

-0.20

The correlation between XLP and FAI shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с FAI:
FAI с PBJFAI с AIBDFAI с AISFAI с TDIVFAI с ROBTFAI с TDVFAI с SMH

Доходность на риск

XLP vs. FAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FAI
Ранг доходности на риск FAI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c FAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.86

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.35

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

2.71

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

8.35

-7.03

XLP vs. FAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FAI равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и FAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и FAI

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и FAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-27.82%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-18.84%

+9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-10.52%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-5.39%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

6.10%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и FAI

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 5.20%, в то время как у First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

14.72%

-9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

22.68%

-12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

27.46%

-14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

31.10%

-17.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

31.10%

-16.33%

Сравнение комиссий XLP и FAI

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и FAI

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.60%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and FAI have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAI has higher volatility (14.72%) compared to XLP (5.20%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs FAI's -27.82%.

On 1-year performance, FAI leads with 50.75% vs 6.70% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAI has performed better with a 50.75% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.

XLP has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for FAI.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while FAI is Technology Equities. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.65% for FAI.

FAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и FAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор