Сравнение XLP с DVXP
XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) are both Consumer Staples Equities funds - XLP tracks the Consumer Staples Select Sector Index while DVXP tracks the Syntax Defined Volatility XLP Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. XLP charges 0.08%/yr vs 0.89%/yr for DVXP.
Доходность
Сравнение доходности XLP и DVXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLP показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у DVXP с доходностью 13.94%.
XLP
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.60%
DVXP
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLP и DVXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 10.07% | -3.41% |
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 13.94% | -10.24% |
Correlation
The correlation between XLP and DVXP is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLP vs. DVXP — Ранг доходности на риск
XLP
DVXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XLP c DVXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLP | DVXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLP и DVXP
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки DVXP в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и DVXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLP | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -16.36% | -19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -8.36% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -8.29% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и DVXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLP | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 21.13% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 21.13% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 21.13% | -6.36% |
Сравнение комиссий XLP и DVXP
XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DVXP в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и DVXP
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности DVXP в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.60% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XLP and DVXP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for DVXP.
XLP has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.17% for DVXP.
XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index. They also come from different issuers: State Street and WEBs. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.89% for DVXP.
Подберите оптимальное распределение для XLP и DVXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор