Сравнение XLP с DVXP
XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) are both Consumer Staples Equities funds - XLP tracks the Consumer Staples Select Sector Index while DVXP tracks the Syntax Defined Volatility XLP Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. XLP charges 0.08%/yr vs 0.89%/yr for DVXP.
Доходность
Сравнение доходности XLP и DVXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLP показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у DVXP с доходностью 8.71%.
XLP
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.17%
DVXP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLP и DVXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 6.21% | -3.44% |
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 8.71% | -10.24% |
Correlation
The correlation between XLP and DVXP is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLP vs. DVXP — Ранг доходности на риск
XLP
DVXP
Сравнение XLP c DVXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLP | DVXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLP | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.13 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок XLP и DVXP
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки DVXP в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и DVXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLP | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -16.36% | -19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -12.57% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -8.28% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и DVXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLP | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 20.99% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 20.99% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 20.99% | -6.26% |
Сравнение комиссий XLP и DVXP
XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DVXP в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и DVXP
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности DVXP в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XLP and DVXP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for DVXP.
XLP has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.17% for DVXP.
XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index. They also come from different issuers: State Street and WEBs. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.89% for DVXP.
Подберите оптимальное распределение для XLP и DVXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор