- Эмитент
- WEBs
- Дата выпуска
- 22 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Consumer Staples Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Syntax Defined Volatility XLP Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $38.17K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVXP
WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) прибавил 15.6% с начала года. Текущая цена акции DVXP — $26.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) показал доход в 15.55% с начала года и 6.92% за последние 12 месяцев.
WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- -2.55%
- С начала года
- 15.55%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DVXP по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DVXP закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 янв. 2026 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 29 окт. 2025 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.99% | 11.03% | -11.60% | 3.00% | -2.36% | 1.17% | 3.02% | 0.29% | 15.55% | ||||
| 2025 | -4.62% | 2.11% | -4.85% | -5.50% | 5.34% | -2.69% | -10.24% |
Метрики бенчмарка
WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF has an annualized alpha of 8.10%, beta of -0.10, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.68%) than losses (6.80%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.10 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.10%
- Бета
- -0.10
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.68%
- Участие в снижении
- 6.80%
Комиссия
Комиссия DVXP составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DVXP имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 16% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.50 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 10.58 | -9.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.16% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF показал максимальную просадку в 16.36%, зарегистрированную 6 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.
Текущая просадка WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF составляет 7.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.36%нояб. 2025 г. | 2mo 17d | 2mo 29d | 5mo 16dавг. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-13.07%март 2026 г. | 18d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-4.62%июль 2025 г. | 7d | 7d | 14dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-3.10%февр. 2026 г. | 2d | 5d | 7dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-1.81%авг. 2025 г. | 5d | 2d | 7dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| DVXP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.36% | -56.78% | +40.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.36% | -9.10% | -7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -0.17% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -10.69% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 2.14% | +7.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DVXP
Добавьте WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVXP