Сравнение DVXP с DVXC
DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) and DVXC (WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLP Index, while DVXC is a Communications Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLC Index. Both are passively managed. Over the past year, DVXP returned 6.92% vs -4.23% for DVXC. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXP и DVXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXP показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у DVXC с доходностью -18.44%.
DVXP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- -2.55%
- С начала года
- 15.55%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.59%
DVXC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- -16.43%
- С начала года
- -18.44%
- 1 год
- -4.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $864.68 | $1.05K | $1.81K | |
| $1.15K | $38.17K | $41.27K |
Сравнение доходности по годам DVXP и DVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 15.55% | -10.24% |
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | -18.44% | 16.00% |
Correlation
The correlation between DVXP and DVXC is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXP vs. DVXC — Ранг доходности на риск
DVXP
DVXC
Сравнение DVXP c DVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) и WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF (DVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXP | DVXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.16 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | -0.37 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXP и DVXC
Максимальная просадка DVXP за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки DVXC в -26.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXP и DVXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXP | DVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.36% | -26.47% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.36% | -26.47% | +10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -21.52% | +14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -9.17% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 11.54% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXP и DVXC
Текущая волатильность для WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) составляет 6.02%, в то время как у WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF (DVXC) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что DVXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXP | DVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 10.77% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 21.41% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 27.59% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 27.71% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 27.71% | -6.63% |
Сравнение комиссий DVXP и DVXC
И DVXP, и DVXC имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXP и DVXC
Дивидендная доходность DVXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как DVXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.16% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
DVXP and DVXC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVXC has higher volatility (10.77%) compared to DVXP (6.02%). In terms of maximum drawdown, DVXP dropped -16.36% vs DVXC's -26.47%.
On 1-year performance, DVXP leads with 6.92% vs -4.23% for DVXC. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, DVXP has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVXP has performed better with a 6.92% return vs -4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DVXP and DVXC have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXP has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for DVXC.
DVXP is categorized as Consumer Staples Equities, while DVXC is Communications Equities. DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index, while DVXC tracks Syntax Defined Volatility XLC Index.
DVXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVXP и DVXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор