Сравнение XLM-USD с UCG.MI
XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency, while UCG.MI (UniCredit S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, XLM-USD returned 60.23%/yr vs 34.03%/yr for UCG.MI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и UCG.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLM-USD торгуется в USD, в то время как UCG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCG.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у UCG.MI с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции XLM-USD превзошли акции UCG.MI по среднегодовой доходности: 60.23% против 34.03% соответственно.
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
UCG.MI
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 70.33%
- 5 лет*
- 53.22%
- 10 лет*
- 34.03%
Сравнение доходности по годам XLM-USD и UCG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.26% | 119.11% | 59.43% | 101.17% | -1.90% | 65.36% | -35.50% | 31.65% | -38.41% | 158.96% |
Correlation
The correlation between XLM-USD and UCG.MI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск
XLM-USD
UCG.MI
Сравнение XLM-USD c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | UCG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.30 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 3.61 | -4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и UCG.MI
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке UCG.MI в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и UCG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -94.03% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -26.80% | -44.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -26.80% | -47.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -50.48% | -32.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | -69.19% | -27.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.80% | -7.29% | -71.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -68.09% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.48% | 9.62% | +40.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и UCG.MI
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 43.48% по сравнению с UniCredit S.p.A. (UCG.MI) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.48% | 8.74% | +34.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.28% | 26.62% | +32.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 32.83% | +37.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.72% | 37.98% | +36.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.79% | 49.20% | +63.59% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and UCG.MI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и UCG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор