PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKS.L с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLKS.L с XLK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

XLKS.L и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLKS.L и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-8.75%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%48.83%-2.51%33.27%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-5.43%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, XLKS.L показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции XLKS.L превзошли акции XLK по среднегодовой доходности: 22.36% против 21.15% соответственно.

XLKS.L

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-7.54%
1 год
29.93%
3 года*
28.64%
5 лет*
18.71%
10 лет*
22.36%

XLK

1 день
0.80%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.69%
1 год
30.55%
3 года*
22.58%
5 лет*
15.84%
10 лет*
21.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с IYWXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий XLKS.L и XLK

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLKS.L vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKS.LXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.13

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.71

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.98

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

6.27

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKS.L vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKS.LXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.13

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.87

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.36

+0.58

Корреляция

Корреляция между XLKS.L и XLK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и XLK

XLKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.56%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и XLK

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKS.LXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-82.05%

+47.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-15.92%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-33.56%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-33.56%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-10.32%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-35.16%

+30.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

5.03%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и XLK

Текущая волатильность для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) составляет 6.19%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKS.LXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.96%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

16.48%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

27.05%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

24.71%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

24.33%

-2.46%