PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKS.L с IXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLKS.L с IXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и iShares Global Tech ETF (IXN).

XLKS.L и IXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLKS.L и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-8.57%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%48.83%-2.51%33.27%
IXN
iShares Global Tech ETF		-3.18%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%

Доходность по периодам

С начала года, XLKS.L показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции XLKS.L превзошли акции IXN по среднегодовой доходности: 22.41% против 20.80% соответственно.

XLKS.L

1 день
3.95%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.60%
1 год
31.33%
3 года*
28.81%
5 лет*
18.76%
10 лет*
22.41%

IXN

1 день
1.69%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-1.58%
1 год
34.63%
3 года*
24.07%
5 лет*
15.01%
10 лет*
20.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с IYWXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIX
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с VOOIXN с FTECIXN с IETC

Сравнение комиссий XLKS.L и IXN

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IXN в 0.46%.

IXN
iShares Global Tech ETF
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLKS.L vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKS.LIXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.29

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.90

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.48

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

8.21

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKS.L vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXN равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKS.LIXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.86

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.47

+0.47

Корреляция

Корреляция между XLKS.L и IXN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и IXN

XLKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF		1.08%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и IXN

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и IXN.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKS.LIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-55.67%

+21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-14.37%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-36.30%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-36.30%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-8.48%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-11.34%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

4.35%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и IXN

Текущая волатильность для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) составляет 6.50%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKS.LIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

9.16%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

17.16%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

27.06%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

24.57%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

24.19%

-2.32%