PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKQ.L с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKQ.L с NASDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 26.55%/yr vs 23.03%/yr for NASDX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.

Доходность

Сравнение доходности XLKQ.L и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как NASDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NASDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLKQ.L показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции NASDX по среднегодовой доходности: 26.55% против 23.03% соответственно.

XLKQ.L

1 день
2.39%
1 месяц
2.82%
С начала года
18.20%
6 месяцев
18.52%
1 год
45.20%
3 года*
30.77%
5 лет*
25.01%
10 лет*
26.55%

NASDX

1 день
2.95%
1 месяц
1.14%
С начала года
17.09%
6 месяцев
16.64%
1 год
36.89%
3 года*
27.20%
5 лет*
19.87%
10 лет*
23.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKQ.L и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		18.20%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.38%2.54%21.82%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		17.09%12.38%39.30%46.95%-24.55%28.52%44.23%32.96%4.65%19.91%

Correlation

The correlation between XLKQ.L and NASDX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г.

0.64

The correlation between XLKQ.L and NASDX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с GOOGNASDX с SPYNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Доходность на риск

XLKQ.L vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKQ.L c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKQ.LNASDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.24

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.86

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.11

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

9.37

-2.51

XLKQ.L vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKQ.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKQ.L и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKQ.L и NASDX

Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки NASDX в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и NASDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKQ.LNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-33.98%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-11.83%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-24.81%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-28.03%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-28.03%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-3.64%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-5.43%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

3.91%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKQ.L и NASDX

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKQ.LNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

7.06%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

12.50%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

16.44%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

21.91%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

22.63%

+0.79%

Сравнение комиссий XLKQ.L и NASDX

XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKQ.L и NASDX

XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.11%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKQ.L and NASDX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и NASDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор