PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKQ.L с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKQ.L с HFSAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and HFSAX (Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class) are both funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while HFSAX is a Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 26.55%/yr vs 8.86%/yr for HFSAX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 1.75%/yr for HFSAX.

Доходность

Сравнение доходности XLKQ.L и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как HFSAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HFSAX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLKQ.L показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции HFSAX по среднегодовой доходности: 26.55% против 8.86% соответственно.

XLKQ.L

1 день
2.39%
1 месяц
2.82%
С начала года
18.20%
6 месяцев
18.52%
1 год
45.20%
3 года*
30.77%
5 лет*
25.01%
10 лет*
26.55%

HFSAX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.52%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.93%
1 год
10.97%
3 года*
6.55%
5 лет*
3.99%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKQ.L и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		18.20%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.38%2.54%21.82%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		1.59%3.99%5.57%5.38%1.33%10.08%34.63%6.15%3.85%0.41%

Correlation

The correlation between XLKQ.L and HFSAX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.37

The correlation between XLKQ.L and HFSAX shifts across timeframes, from 0.25 (5 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с QDSIXHFSAX с SPYHFSAX с ABRZXHFSAX с HSAFXHFSAX с PAUIX

Доходность на риск

XLKQ.L vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKQ.L c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKQ.LHFSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.64

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.28

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.38

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

8.06

-1.20

XLKQ.L vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKQ.L на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа HFSAX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKQ.L и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKQ.L и HFSAX

Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки HFSAX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и HFSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKQ.LHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-18.50%

-19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-3.19%

-13.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-9.12%

-19.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-18.50%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-18.50%

-10.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-1.33%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-4.18%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

1.33%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKQ.L и HFSAX

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKQ.LHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

1.68%

+6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

5.01%

+10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

6.59%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

8.83%

+17.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

9.74%

+13.68%

Сравнение комиссий XLKQ.L и HFSAX

XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKQ.L и HFSAX

XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.64%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKQ.L and HFSAX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и HFSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор