PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLKI с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. XLKI is actively managed, while VGT is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%.

XLKI

1 день
-1.80%
1 месяц
-2.81%
6 месяцев
9.30%
С начала года
11.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и VGT

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.04%10.02%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%9.02%

Correlation

The correlation between XLKI and VGT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.94

Сравнение распределения секторов XLKI и VGT

Секторы
XLKI
VGT

Технологии

99.0%
98.5%

Финансовые услуги

98.0%
0.5%

Коммуникационные услуги

1.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLKI
99.0%
VGT
98.5%

Финансовые услуги

XLKI
98.0%
VGT
0.5%

Коммуникационные услуги

XLKI
1.0%
VGT
0.6%

Сырьевые материалы

XLKI

-

VGT
0.0%

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

VGT
0.1%

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

VGT

-

Энергетика

XLKI

-

VGT
0.3%

Здравоохранение

XLKI

-

VGT
0.0%

Промышленность

XLKI

-

VGT
0.3%

Недвижимость

XLKI

-

VGT

-

Коммунальные услуги

XLKI

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с QQQXLKI с ARMHXLKI с MAGS
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

XLKI vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKIVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.51

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.01

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.16

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.19

—

XLKI vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKI и VGT

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKIVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-54.63%

+44.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-9.06%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-7.94%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и VGT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKIVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

23.44%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

25.70%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

24.81%

-5.59%

Сравнение комиссий XLKI и VGT

XLKI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и VGT

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что больше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.85%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XLKI and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XLKI.

XLKI has the higher dividend yield at 17.85%, compared with 0.38% for VGT.

They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.09% for VGT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор