PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKI с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - XLKI is a Technology Equities fund actively managed by State Street, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). XLKI is actively managed, while TECL is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.

XLKI

1 день
-0.75%
1 месяц
6.20%
С начала года
17.05%
6 месяцев
16.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и TECL

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.05%10.07%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%18.26%

Correlation

The correlation between XLKI and TECL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.94

Сравнение распределения секторов XLKI и TECL

Секторы
XLKI
TECL

Финансовые услуги

106.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

20.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLKI
106.8%
TECL

-

Сырьевые материалы

XLKI

-

TECL

-

Коммуникационные услуги

XLKI

-

TECL

-

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

TECL

-

Энергетика

XLKI

-

TECL
0.0%

Здравоохранение

XLKI

-

TECL

-

Промышленность

XLKI

-

TECL
0.0%

Недвижимость

XLKI

-

TECL

-

Технологии

XLKI

-

TECL
20.4%

Коммунальные услуги

XLKI

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с QQQXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGS
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

XLKI vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLKI vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKITECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.76

+1.40

Просадки

Сравнение просадок XLKI и TECL

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKITECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-77.96%

+67.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-46.58%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-7.42%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-18.38%

+16.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

16.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и TECL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKITECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

21.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

50.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

62.27%

-46.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

74.08%

-57.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

72.35%

-56.12%

Сравнение комиссий XLKI и TECL

XLKI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и TECL

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности TECL в 3.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.29%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XLKI and TECL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 3.30% for TECL.

XLKI is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.91% for TECL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор