PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKI с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - XLKI is a Technology Equities fund actively managed by State Street, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. XLKI is actively managed, while SPYG is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 17.05%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 13.73%.

XLKI

1 день
-0.75%
1 месяц
6.20%
С начала года
17.05%
6 месяцев
16.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и SPYG

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.05%10.07%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%8.36%

Correlation

The correlation between XLKI and SPYG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов XLKI и SPYG

Секторы
XLKI
SPYG

Финансовые услуги

106.8%
8.5%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

16.8%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

5.0%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

51.9%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

XLKI
106.8%
SPYG
8.5%

Сырьевые материалы

XLKI

-

SPYG
0.3%

Коммуникационные услуги

XLKI

-

SPYG
16.8%

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

SPYG
8.9%

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

SPYG
1.0%

Энергетика

XLKI

-

SPYG
0.1%

Здравоохранение

XLKI

-

SPYG
5.8%

Промышленность

XLKI

-

SPYG
5.0%

Недвижимость

XLKI

-

SPYG
0.6%

Технологии

XLKI

-

SPYG
51.9%

Коммунальные услуги

XLKI

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с QQQXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGS
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

XLKI vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLKI vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKISPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.35

+1.80

Просадки

Сравнение просадок XLKI и SPYG

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKISPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-67.63%

+57.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.15%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-24.32%

+22.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и SPYG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKISPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

16.06%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

21.16%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

20.64%

-4.41%

Сравнение комиссий XLKI и SPYG

XLKI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и SPYG

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.29%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and SPYG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for XLKI.

XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.47% for SPYG.

XLKI is categorized as Technology Equities, while SPYG is S&P 500. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.04% for SPYG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор