PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLKI с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с SPYG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - XLKI is a Technology Equities fund actively managed by State Street, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. XLKI is actively managed, while SPYG is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLKI показывает доходность 11.04%, а SPYG немного ниже – 10.85%.

XLKI

1 день
-1.80%
1 месяц
-2.81%
6 месяцев
9.30%
С начала года
11.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-1.66%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.85%
1 год
22.88%
3 года*
24.76%
5 лет*
13.86%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и SPYG

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.04%10.02%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		10.85%8.67%

Correlation

The correlation between XLKI and SPYG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.89

Сравнение распределения секторов XLKI и SPYG

Секторы
XLKI
SPYG

Технологии

99.0%
52.0%

Финансовые услуги

98.0%
8.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
15.9%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

6.2%

Промышленность

-

5.2%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

XLKI
99.0%
SPYG
52.0%

Финансовые услуги

XLKI
98.0%
SPYG
8.9%

Коммуникационные услуги

XLKI
1.0%
SPYG
15.9%

Сырьевые материалы

XLKI

-

SPYG
0.4%

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

SPYG
8.5%

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

SPYG
1.0%

Энергетика

XLKI

-

SPYG
0.1%

Здравоохранение

XLKI

-

SPYG
6.2%

Промышленность

XLKI

-

SPYG
5.2%

Недвижимость

XLKI

-

SPYG
0.6%

Коммунальные услуги

XLKI

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с QQQXLKI с ARMHXLKI с MAGS
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

XLKI vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKISPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.31

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.86

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.23

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.67

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.38

—

XLKI vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKI и SPYG

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKISPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-67.63%

+57.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-3.65%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-24.23%

+22.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и SPYG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKISPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

17.57%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

21.43%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

20.74%

-1.52%

Сравнение комиссий XLKI и SPYG

XLKI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и SPYG

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что больше доходности SPYG в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.49%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.85%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and SPYG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for XLKI.

XLKI has the higher dividend yield at 17.85%, compared with 0.49% for SPYG.

XLKI is categorized as Technology Equities, while SPYG is S&P 500. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.04% for SPYG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор