PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLKI с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с NRGU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - XLKI is a Technology Equities fund actively managed by State Street, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). XLKI is actively managed, while NRGU is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 118.00%.

XLKI

1 день
-1.80%
1 месяц
-2.81%
6 месяцев
9.30%
С начала года
11.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
3.84%
1 месяц
18.77%
6 месяцев
86.19%
С начала года
118.00%
1 год
119.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и NRGU

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.04%10.02%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		118.00%-12.50%

Correlation

The correlation between XLKI and NRGU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов XLKI и NRGU

Секторы
XLKI
NRGU

Технологии

99.0%

-

Финансовые услуги

98.0%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLKI
99.0%
NRGU

-

Финансовые услуги

XLKI
98.0%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

XLKI
1.0%
NRGU

-

Сырьевые материалы

XLKI

-

NRGU

-

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

NRGU

-

Энергетика

XLKI

-

NRGU
100.0%

Здравоохранение

XLKI

-

NRGU

-

Промышленность

XLKI

-

NRGU

-

Недвижимость

XLKI

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

XLKI

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с QQQXLKI с ARMHXLKI с MAGS
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

XLKI vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKINRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.56

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.08

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.73

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.13

—

XLKI vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKI и NRGU

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKINRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-57.50%

+47.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-43.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-24.81%

+18.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-26.06%

+24.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

19.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и NRGU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKINRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

23.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

63.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

76.98%

-57.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

89.07%

-69.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

89.07%

-69.85%

Сравнение комиссий XLKI и NRGU

XLKI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и NRGU

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.85%8.52%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and NRGU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.

XLKI has the higher dividend yield at 17.85%, compared with 0.00% for NRGU.

XLKI is categorized as Technology Equities, while NRGU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and BMO. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.95% for NRGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор