PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKI с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - XLKI is a Technology Equities fund actively managed by State Street, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. XLKI is actively managed, while FTXL is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

XLKI

1 день
-0.75%
1 месяц
6.20%
С начала года
17.05%
6 месяцев
16.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и FTXL

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.05%10.07%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%29.50%

Correlation

The correlation between XLKI and FTXL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов XLKI и FTXL

Секторы
XLKI
FTXL

Финансовые услуги

106.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLKI
106.8%
FTXL

-

Сырьевые материалы

XLKI

-

FTXL

-

Коммуникационные услуги

XLKI

-

FTXL

-

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

FTXL

-

Энергетика

XLKI

-

FTXL

-

Здравоохранение

XLKI

-

FTXL

-

Промышленность

XLKI

-

FTXL
0.5%

Недвижимость

XLKI

-

FTXL

-

Технологии

XLKI

-

FTXL
99.5%

Коммунальные услуги

XLKI

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с QQQXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGS
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

XLKI vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLKI vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKIFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.93

+1.23

Просадки

Сравнение просадок XLKI и FTXL

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKIFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-43.87%

+33.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.51%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-2.24%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-10.55%

+8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и FTXL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKIFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

29.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

35.94%

-19.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

36.03%

-19.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

34.25%

-18.02%

Сравнение комиссий XLKI и FTXL

XLKI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и FTXL

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.29%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and FTXL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.13% for FTXL.

XLKI is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.60% for FTXL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор