PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с XLKS.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index while XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs 25.91%/yr for XLKS.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLK charges 0.08%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.

Доходность

Сравнение доходности XLK и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у XLKS.L с доходностью 17.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLK имеют среднегодовую доходность 25.19%, а акции XLKS.L немного впереди с 25.91%.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.50%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
53.24%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

XLKS.L

1 день
2.88%
1 месяц
1.98%
С начала года
17.74%
6 месяцев
19.02%
1 год
43.29%
3 года*
33.52%
5 лет*
23.72%
10 лет*
25.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и XLKS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		17.74%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%48.83%-2.51%33.27%

Correlation

The correlation between XLK and XLKS.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г.

0.60

The correlation between XLK and XLKS.L shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLK и XLKS.L

Секторы
XLK
XLKS.L

Технологии

99.7%
91.2%

Энергетика

0.2%

-

Промышленность

0.1%
1.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

7.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLK
99.7%
XLKS.L
91.2%

Энергетика

XLK
0.2%
XLKS.L

-

Промышленность

XLK
0.1%
XLKS.L
1.5%

Сырьевые материалы

XLK

-

XLKS.L

-

Коммуникационные услуги

XLK

-

XLKS.L

-

Потребительский циклический сектор

XLK

-

XLKS.L

-

Потребительский защитный сектор

XLK

-

XLKS.L

-

Финансовые услуги

XLK

-

XLKS.L
7.3%

Здравоохранение

XLK

-

XLKS.L

-

Недвижимость

XLK

-

XLKS.L

-

Коммунальные услуги

XLK

-

XLKS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIXXLKS.L с IYW

Доходность на риск

XLK vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKXLKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.06

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.75

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.54

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

7.39

+3.46

XLK vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKS.L равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и XLKS.L

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и XLKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-34.26%

-47.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-16.99%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-26.97%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-34.26%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-34.26%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-7.68%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-5.13%

-29.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

5.84%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и XLKS.L

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

8.84%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

16.60%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

20.95%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

23.91%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

22.11%

+2.53%

Сравнение комиссий XLK и XLKS.L

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLKS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и XLKS.L

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как XLKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLK and XLKS.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.14% for XLKS.L.

XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.14% for XLKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и XLKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор