PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLK с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с GGTL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. XLK is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, XLK returned 26.66%/yr vs 17.94%/yr for GGTL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLK charges 0.08%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности XLK и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 23.60%, что значительно выше, чем у GGTL с доходностью 17.96%.

XLK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
22.34%
С начала года
23.60%
1 год
37.95%
3 года*
26.66%
5 лет*
19.65%
10 лет*
24.16%

GGTL

1 день
-2.85%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
14.88%
С начала года
17.96%
1 год
27.15%
3 года*
17.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		23.60%24.61%21.63%56.02%-27.64%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		17.96%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between XLK and GGTL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.75

The correlation between XLK and GGTL shifts across timeframes, from 0.70 (3 years) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLK и GGTL

Секторы
XLK
GGTL

Технологии

99.7%
52.9%

Энергетика

0.2%

-

Промышленность

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLK
99.7%
GGTL
52.9%

Энергетика

XLK
0.2%
GGTL

-

Промышленность

XLK
0.1%
GGTL
0.1%

Сырьевые материалы

XLK

-

GGTL

-

Коммуникационные услуги

XLK

-

GGTL
1.5%

Потребительский циклический сектор

XLK

-

GGTL
0.9%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

GGTL

-

Финансовые услуги

XLK

-

GGTL

-

Здравоохранение

XLK

-

GGTL

-

Недвижимость

XLK

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

XLK

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с EPAIGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с KOID

Доходность на риск

XLK vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.32

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.81

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.96

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

8.95

-1.82

XLK vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGTL равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и GGTL

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-23.65%

-58.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-9.20%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-21.46%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

-9.17%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.84%

-7.37%

-27.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.04%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и GGTL

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) имеют волатильность 9.89% и 9.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

9.91%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.95%

18.45%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

20.63%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.58%

18.42%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

18.42%

+6.38%

Сравнение комиссий XLK и GGTL

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и GGTL

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности GGTL в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.88%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and GGTL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (9.91%) compared to XLK (9.89%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, XLK leads with 26.66% vs 17.94% for GGTL. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLK has performed better with a 26.66% return vs 17.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.45% for XLK.

They also come from different issuers: State Street and Gabelli. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.90% for GGTL.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор