PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGTL с KOID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGTL с KOID

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) are both Technology Equities funds. GGTL is actively managed, while KOID is passively managed. Over the past year, GGTL returned 47.47% vs 70.64% for KOID. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for KOID.

Доходность

Сравнение доходности GGTL и KOID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGTL показывает доходность 28.39%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью 32.07%.

GGTL

1 день
3.11%
1 месяц
9.20%
С начала года
28.39%
6 месяцев
29.22%
1 год
47.47%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

KOID

1 день
2.64%
1 месяц
3.11%
С начала года
32.07%
6 месяцев
37.64%
1 год
70.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGTL и KOID

2026 (YTD)2025
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		28.39%15.78%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		32.07%27.04%

Correlation

The correlation between GGTL and KOID is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.65

The correlation between GGTL and KOID has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGTL и KOID

Секторы
GGTL
KOID

Технологии

55.5%
43.1%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%
14.7%

Промышленность

0.1%
37.2%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGTL
55.5%
KOID
43.1%

Коммуникационные услуги

GGTL
2.9%
KOID

-

Потребительский циклический сектор

GGTL
0.9%
KOID
14.7%

Промышленность

GGTL
0.1%
KOID
37.2%

Сырьевые материалы

GGTL

-

KOID
4.9%

Потребительский защитный сектор

GGTL

-

KOID

-

Энергетика

GGTL

-

KOID

-

Финансовые услуги

GGTL

-

KOID

-

Здравоохранение

GGTL

-

KOID

-

Недвижимость

GGTL

-

KOID

-

Коммунальные услуги

GGTL

-

KOID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Technology Leaders ETF

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с GOLSGGTL с CQTMGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с VGT
Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KNCTKOID с AISKOID с KPRO

Доходность на риск

GGTL vs. KOID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGTL c KOID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGTLKOIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.70

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.45

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

3.78

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.43

12.60

+4.84

GGTL vs. KOID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGTL на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KOID равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGTL и KOID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGTL и KOID

Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и KOID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGTLKOIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-18.19%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-18.19%

+8.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-2.77%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-3.41%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.45%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GGTL и KOID

Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) имеют волатильность 9.99% и 10.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGTLKOIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

10.14%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

20.22%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

25.52%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

25.28%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

25.28%

-7.22%

Сравнение комиссий GGTL и KOID

GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGTL и KOID

Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности KOID в 0.64%

ПозицияTTM2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.81%1.04%0.75%0.84%0.78%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.64%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGTL and KOID have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOID has higher volatility (10.14%) compared to GGTL (9.99%). In terms of maximum drawdown, GGTL dropped -23.65% vs KOID's -18.19%.

On 1-year performance, KOID leads with 70.64% vs 47.47% for GGTL. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 9.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOID has performed better with a 70.64% return vs 47.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.64% for KOID.

They also come from different issuers: Gabelli and KraneShares. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.69% for KOID.

KOID currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGTL и KOID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор