PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGTL с KOID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGTL с KOID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) are both Technology Equities funds. GGTL is actively managed, while KOID is passively managed. Over the past year, GGTL returned 27.15% vs 40.42% for KOID. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for KOID.

Доходность

Сравнение доходности GGTL и KOID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GGTL показывает доходность 17.96%, а KOID немного ниже – 17.44%.

GGTL

1 день
-2.85%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
14.88%
С начала года
17.96%
1 год
27.15%
3 года*
17.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

KOID

1 день
-2.45%
1 месяц
-9.02%
6 месяцев
9.90%
С начала года
17.44%
1 год
40.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGTL и KOID

2026 (YTD)2025
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		17.96%15.78%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		17.44%27.04%

Correlation

The correlation between GGTL and KOID is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.68

The correlation between GGTL and KOID has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGTL и KOID

Секторы
GGTL
KOID

Технологии

52.9%
44.5%

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%
18.4%

Промышленность

0.1%
30.8%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGTL
52.9%
KOID
44.5%

Коммуникационные услуги

GGTL
1.5%
KOID

-

Потребительский циклический сектор

GGTL
0.9%
KOID
18.4%

Промышленность

GGTL
0.1%
KOID
30.8%

Сырьевые материалы

GGTL

-

KOID
5.8%

Потребительский защитный сектор

GGTL

-

KOID

-

Энергетика

GGTL

-

KOID

-

Финансовые услуги

GGTL

-

KOID

-

Здравоохранение

GGTL

-

KOID

-

Недвижимость

GGTL

-

KOID

-

Коммунальные услуги

GGTL

-

KOID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Technology Leaders ETF

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с EPAIGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX
Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с AISKOID с KNCTKOID с KPRO

Доходность на риск

GGTL vs. KOID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGTL c KOID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGTLKOIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.47

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.03

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.23

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

6.87

+2.08

GGTL vs. KOID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGTL на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KOID равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGTL и KOID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGTL и KOID

Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и KOID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGTLKOIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-18.19%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-18.19%

+8.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-13.55%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-3.70%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

5.90%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GGTL и KOID

Текущая волатильность для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) составляет 9.91%, в то время как у KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что GGTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGTLKOIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

12.38%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

23.17%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

27.66%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

26.98%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

26.98%

-8.56%

Сравнение комиссий GGTL и KOID

GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGTL и KOID

Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности KOID в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.88%1.04%0.75%0.84%0.78%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.72%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGTL and KOID have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOID has higher volatility (12.38%) compared to GGTL (9.91%). In terms of maximum drawdown, GGTL dropped -23.65% vs KOID's -18.19%.

On 1-year performance, KOID leads with 40.42% vs 27.15% for GGTL. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 9.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOID has performed better with a 40.42% return vs 27.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.72% for KOID.

They also come from different issuers: Gabelli and KraneShares. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.69% for KOID.

KOID currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGTL и KOID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор