PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с FOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с FOXY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. XLK is passively managed, while FOXY is actively managed. Over the past year, XLK returned 55.42% vs 18.56% for FOXY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. XLK charges 0.08%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.

Доходность

Сравнение доходности XLK и FOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у FOXY с доходностью 10.75%.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
2.95%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

FOXY

1 день
0.28%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.75%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и FOXY

2026 (YTD)2025
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%27.24%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		10.75%14.71%

Correlation

The correlation between XLK and FOXY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Simplify Currency Strategy ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с UUPFOXY с SPYFOXY с VOOFOXY с HFGMFOXY с YCSFOXY с GLDFOXY с IALT

Доходность на риск

XLK vs. FOXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c FOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKFOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.03

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.99

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

4.61

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

12.65

-1.80

XLK vs. FOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOXY равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и FOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и FOXY

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и FOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKFOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-13.09%

-68.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-4.32%

-11.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-2.02%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-2.10%

-32.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

1.57%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и FOXY

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKFOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

2.59%

+8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

7.54%

+11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

9.85%

+12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

14.96%

+10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

14.96%

+9.68%

Сравнение комиссий XLK и FOXY

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и FOXY

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FOXY в 8.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		8.20%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and FOXY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to FOXY (2.59%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs FOXY's -13.09%.

On 1-year performance, XLK leads with 55.42% vs 18.56% for FOXY. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLK has performed better with a 55.42% return vs 18.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.

FOXY has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 0.41% for XLK.

XLK is categorized as Technology Equities, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.81% for FOXY.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и FOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор