Сравнение XLIP.L с MTRL.L
XLIP.L (Invesco US Industrials Sector UCITS ETF) and MTRL.L (SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLIP.L returned 13.40%/yr vs 6.83%/yr for MTRL.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XLIP.L charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for MTRL.L.
Доходность
Сравнение доходности XLIP.L и MTRL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLIP.L торгуется в GBp, в то время как MTRL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTRL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLIP.L показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у MTRL.L с доходностью 17.07%.
XLIP.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 14.13%
MTRL.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 20.70%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLIP.L и MTRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLIP.L Invesco US Industrials Sector UCITS ETF | 12.73% | 11.11% | 19.28% | 11.56% | 6.12% | 22.08% | 6.17% | 24.82% | -9.41% | 9.57% |
MTRL.L SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF | 17.02% | 18.56% | -7.16% | 9.12% | -3.70% | 17.03% | 19.55% | 15.73% | -8.73% | 21.75% |
Correlation
The correlation between XLIP.L and MTRL.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between XLIP.L and MTRL.L shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLIP.L и MTRL.L
Секторы
XLIP.L
MTRL.L
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
XLIP.L
MTRL.L
-
Технологии
XLIP.L
MTRL.L
-
Потребительский циклический сектор
XLIP.L
MTRL.L
Недвижимость
XLIP.L
MTRL.L
-
Сырьевые материалы
XLIP.L
-
MTRL.L
Коммуникационные услуги
XLIP.L
-
MTRL.L
-
Потребительский защитный сектор
XLIP.L
-
MTRL.L
-
Энергетика
XLIP.L
-
MTRL.L
-
Финансовые услуги
XLIP.L
-
MTRL.L
-
Здравоохранение
XLIP.L
-
MTRL.L
-
Коммунальные услуги
XLIP.L
-
MTRL.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLIP.L vs. MTRL.L — Ранг доходности на риск
XLIP.L
MTRL.L
Сравнение XLIP.L c MTRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLIP.L | MTRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.15 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 8.68 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLIP.L | MTRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.72 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.46 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.92 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок XLIP.L и MTRL.L
Максимальная просадка XLIP.L за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки MTRL.L в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIP.L и MTRL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLIP.L | MTRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -27.12% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -13.45% | +4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.02% | -20.70% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.02% | -20.70% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.39% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -5.84% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.34% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLIP.L и MTRL.L
Текущая волатильность для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) составляет 4.52%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что XLIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLIP.L | MTRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 6.66% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 13.97% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 16.82% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 20.93% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 27.29% | -8.97% |
Сравнение комиссий XLIP.L и MTRL.L
XLIP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MTRL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLIP.L и MTRL.L
Ни XLIP.L, ни MTRL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLIP.L and MTRL.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLIP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLIP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for MTRL.L.
Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLIP.L and 0.18% for MTRL.L.
Подберите оптимальное распределение для XLIP.L и MTRL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор