PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRIP.L с SXLI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRIP.L и SXLI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIP.L и SXLI.L


Разные валюты инструментов

BRIP.L торгуется в GBP, в то время как SXLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRIP.L показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у SXLI.L с доходностью 7.60%.


BRIP.L

1 день
3.16%
1 месяц
-3.05%
С начала года
8.34%
6 месяцев
9.67%
1 год
25.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SXLI.L

1 день
3.27%
1 месяц
-5.75%
С начала года
7.60%
6 месяцев
9.48%
1 год
23.57%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.23%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRIP.L и SXLI.L

BRIP.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SXLI.L в 0.15%.


Доходность на риск

BRIP.L vs. SXLI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRIP.L
Ранг доходности на риск BRIP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIP.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

SXLI.L
Ранг доходности на риск SXLI.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLI.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLI.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLI.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLI.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLI.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIP.L c SXLI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRIP.LSXLI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.36

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.90

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.61

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

8.72

-0.67

BRIP.L vs. SXLI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIP.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXLI.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIP.L и SXLI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRIP.LSXLI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.36

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.74

+0.84

Корреляция

Корреляция между BRIP.L и SXLI.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIP.L и SXLI.L

Ни BRIP.L, ни SXLI.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BRIP.L и SXLI.L

Максимальная просадка BRIP.L за все время составила -10.38%, что меньше максимальной просадки SXLI.L в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIP.L и SXLI.L.


Загрузка...

Показатели просадок


BRIP.LSXLI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.38%

-42.17%

+31.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-13.14%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-6.80%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-4.76%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.60%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIP.L и SXLI.L

Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) имеют волатильность 6.63% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BRIP.LSXLI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.51%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

10.32%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

17.35%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.78%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

18.96%

-4.11%