PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRIP.L с XLIS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRIP.L и XLIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIP.L и XLIS.L


Разные валюты инструментов

BRIP.L торгуется в GBP, в то время как XLIS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLIS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRIP.L показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у XLIS.L с доходностью 7.74%.


BRIP.L

1 день
3.16%
1 месяц
-3.05%
С начала года
8.34%
6 месяцев
9.67%
1 год
25.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XLIS.L

1 день
3.53%
1 месяц
-5.66%
С начала года
7.74%
6 месяцев
9.64%
1 год
23.81%
3 года*
16.49%
5 лет*
13.27%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRIP.L и XLIS.L

BRIP.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLIS.L в 0.14%.


Доходность на риск

BRIP.L vs. XLIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRIP.L
Ранг доходности на риск BRIP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIP.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

XLIS.L
Ранг доходности на риск XLIS.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIS.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIP.L c XLIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRIP.LXLIS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.35

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.90

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.58

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

8.70

-0.65

BRIP.L vs. XLIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIP.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLIS.L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIP.L и XLIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRIP.LXLIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.73

+0.85

Корреляция

Корреляция между BRIP.L и XLIS.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIP.L и XLIS.L

Ни BRIP.L, ни XLIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BRIP.L и XLIS.L

Максимальная просадка BRIP.L за все время составила -10.38%, что меньше максимальной просадки XLIS.L в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIP.L и XLIS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


BRIP.LXLIS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.38%

-42.30%

+31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-13.31%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-6.71%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-4.70%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.63%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIP.L и XLIS.L

Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) имеют волатильность 6.63% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BRIP.LXLIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.54%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

10.45%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

17.56%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.86%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

18.99%

-4.14%