Сравнение BRIP.L с XLIS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L).
BRIP.L и XLIS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRIP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. XLIS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Industrials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRIP.L и XLIS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRIP.L и XLIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRIP.L Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating | 8.34% | 33.47% | -3.56% |
XLIS.L Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 7.74% | 10.85% | 10.83% |
Разные валюты инструментов
BRIP.L торгуется в GBP, в то время как XLIS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLIS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRIP.L показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у XLIS.L с доходностью 7.74%.
BRIP.L
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLIS.L
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRIP.L и XLIS.L
BRIP.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLIS.L в 0.14%.
Доходность на риск
BRIP.L vs. XLIS.L — Ранг доходности на риск
BRIP.L
XLIS.L
Сравнение BRIP.L c XLIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIP.L | XLIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.35 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.90 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.58 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 8.70 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIP.L | XLIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.35 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.73 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между BRIP.L и XLIS.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIP.L и XLIS.L
Ни BRIP.L, ни XLIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BRIP.L и XLIS.L
Максимальная просадка BRIP.L за все время составила -10.38%, что меньше максимальной просадки XLIS.L в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIP.L и XLIS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRIP.L | XLIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.38% | -42.30% | +31.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -13.31% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -6.71% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -4.70% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.63% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIP.L и XLIS.L
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) имеют волатильность 6.63% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRIP.L | XLIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.54% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 10.45% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 17.56% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 16.86% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 18.99% | -4.14% |