Сравнение BRIP.L с XWIS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L).
BRIP.L и XWIS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRIP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. XWIS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRIP.L и XWIS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRIP.L и XWIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRIP.L Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating | 8.34% | 33.47% | -3.56% |
XWIS.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP | 6.42% | 16.99% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BRIP.L показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у XWIS.L с доходностью 6.42%.
BRIP.L
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XWIS.L
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRIP.L и XWIS.L
BRIP.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XWIS.L в 0.25%.
Доходность на риск
BRIP.L vs. XWIS.L — Ранг доходности на риск
BRIP.L
XWIS.L
Сравнение BRIP.L c XWIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIP.L | XWIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.55 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.14 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.52 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 9.69 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIP.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.29 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между BRIP.L и XWIS.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIP.L и XWIS.L
Ни BRIP.L, ни XWIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BRIP.L и XWIS.L
Максимальная просадка BRIP.L за все время составила -10.38%, что меньше максимальной просадки XWIS.L в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIP.L и XWIS.L.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности BRIP.L и XWIS.L
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) имеют волатильность 6.63% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRIP.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.43% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 10.19% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 15.85% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 13.63% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 13.63% | +1.22% |