PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRIP.L с BOTG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRIP.L и BOTG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIP.L и BOTG.L


Доходность по периодам

С начала года, BRIP.L показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у BOTG.L с доходностью -4.86%.


BRIP.L

1 день
3.16%
1 месяц
-3.05%
С начала года
8.34%
6 месяцев
9.67%
1 год
25.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BOTG.L

1 день
4.00%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-1.61%
1 год
17.22%
3 года*
8.66%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRIP.L и BOTG.L

BRIP.L берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BOTG.L в 0.50%.


Доходность на риск

BRIP.L vs. BOTG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRIP.L
Ранг доходности на риск BRIP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIP.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

BOTG.L
Ранг доходности на риск BOTG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTG.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTG.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTG.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIP.L c BOTG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRIP.LBOTG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.47

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.93

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

0.98

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

2.87

+5.18

BRIP.L vs. BOTG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIP.L на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа BOTG.L равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIP.L и BOTG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRIP.LBOTG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.47

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

-0.08

+1.66

Корреляция

Корреляция между BRIP.L и BOTG.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIP.L и BOTG.L

BRIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.


Просадки

Сравнение просадок BRIP.L и BOTG.L

Максимальная просадка BRIP.L за все время составила -10.38%, что меньше максимальной просадки BOTG.L в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIP.L и BOTG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


BRIP.LBOTG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.38%

-43.70%

+33.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-17.19%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-11.75%

+7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-19.84%

+17.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

5.84%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIP.L и BOTG.L

Текущая волатильность для Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) составляет 6.63%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что BRIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BRIP.LBOTG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

8.81%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

16.74%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

36.87%

-21.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

28.03%

-13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

28.03%

-13.18%