Сравнение XLII с XLI
XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. XLII is actively managed, while XLI is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XLII charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLI.
Доходность
Сравнение доходности XLII и XLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLII показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 16.75%.
XLII
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 8.85%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение доходности по годам XLII и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.46% | 6.30% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 16.75% | 2.32% |
Correlation
The correlation between XLII and XLI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение распределения секторов XLII и XLI
Секторы
XLII
XLI
Финансовые услуги
-
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLII
XLI
-
Промышленность
XLII
XLI
Технологии
XLII
XLI
Потребительский циклический сектор
XLII
XLI
Сырьевые материалы
XLII
-
XLI
Коммуникационные услуги
XLII
-
XLI
-
Потребительский защитный сектор
XLII
-
XLI
-
Энергетика
XLII
-
XLI
-
Здравоохранение
XLII
-
XLI
-
Недвижимость
XLII
-
XLI
-
Коммунальные услуги
XLII
-
XLI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLII vs. XLI — Ранг доходности на риск
XLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLI
Сравнение XLII c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLII | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLII и XLI
Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и XLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLII | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -62.26% | +52.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -2.92% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -9.17% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLII и XLI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLII | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 16.65% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 17.60% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 20.00% | -7.88% |
Сравнение комиссий XLII и XLI
XLII берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLII и XLI
Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что больше доходности XLI в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.14% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.13% | 5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XLII and XLI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLII.
XLII has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 1.14% for XLI.
XLII is categorized as Derivative Income, while XLI is Industrials Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.08% for XLI.
Подберите оптимальное распределение для XLII и XLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор