PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с VTI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 14.15%/yr vs 15.02%/yr for VTI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XLI charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности XLI и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 14.15% против 15.02% соответственно.

XLI

1 день
0.59%
1 месяц
0.96%
С начала года
13.90%
6 месяцев
13.10%
1 год
25.17%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
14.15%

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.90%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between XLI and VTI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.86

The correlation between XLI and VTI shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLI и VTI

Секторы
XLI
VTI

Промышленность

90.9%
9.5%

Коммунальные услуги

4.8%
2.7%

Технологии

3.8%
33.3%

Потребительский циклический сектор

0.5%
9.8%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

9.1%

Недвижимость

-

2.4%

Промышленность

XLI
90.9%
VTI
9.5%

Коммунальные услуги

XLI
4.8%
VTI
2.7%

Технологии

XLI
3.8%
VTI
33.3%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
VTI
9.8%

Сырьевые материалы

XLI

-

VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

XLI

-

VTI
10.1%

Потребительский защитный сектор

XLI

-

VTI
4.7%

Энергетика

XLI

-

VTI
3.8%

Финансовые услуги

XLI

-

VTI
11.9%

Здравоохранение

XLI

-

VTI
9.1%

Недвижимость

XLI

-

VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

XLI vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.97

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.67

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.79

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

12.52

-4.70

XLI vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLI и VTI

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-55.45%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-8.92%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-19.30%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-25.36%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-35.00%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-2.14%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-8.02%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.99%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и VTI

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что XLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

4.50%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

9.82%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

12.64%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

17.47%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

18.33%

+1.71%

Сравнение комиссий XLI и VTI

XLI берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и VTI

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and VTI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (6.22%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.02% vs 14.15% for XLI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.02% return vs 14.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for XLI.

XLI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.03% for VTI.

XLI is categorized as Industrials Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор