PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с UXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с UXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and UXI (ProShares Ultra Industrials) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while UXI is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 13.99%/yr vs 19.32%/yr for UXI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XLI charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for UXI.

Доходность

Сравнение доходности XLI и UXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у UXI с доходностью 21.82%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям UXI по среднегодовой доходности: 13.99% против 19.32% соответственно.

XLI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.80%
С начала года
12.52%
6 месяцев
13.57%
1 год
22.72%
3 года*
21.72%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.99%

UXI

1 день
0.07%
1 месяц
3.06%
С начала года
21.82%
6 месяцев
23.67%
1 год
38.90%
3 года*
35.05%
5 лет*
11.54%
10 лет*
19.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и UXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.52%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
UXI
ProShares Ultra Industrials		21.82%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%16.37%67.44%-28.13%51.81%

Correlation

The correlation between XLI and UXI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.92

The correlation between XLI and UXI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLI и UXI

Секторы
XLI
UXI

Промышленность

90.3%
56.8%

Коммунальные услуги

5.2%
3.0%

Технологии

3.8%
2.4%

Потребительский циклический сектор

0.5%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

XLI
90.3%
UXI
56.8%

Коммунальные услуги

XLI
5.2%
UXI
3.0%

Технологии

XLI
3.8%
UXI
2.4%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
UXI
0.3%

Сырьевые материалы

XLI

-

UXI

-

Коммуникационные услуги

XLI

-

UXI

-

Потребительский защитный сектор

XLI

-

UXI

-

Энергетика

XLI

-

UXI

-

Финансовые услуги

XLI

-

UXI

-

Здравоохранение

XLI

-

UXI

-

Недвижимость

XLI

-

UXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

ProShares Ultra Industrials

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с AIRRUXI с UYMUXI с SOXLUXI с VGTUXI с XIT.TOUXI с UPRO

Доходность на риск

XLI vs. UXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c UXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIUXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.27

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.87

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.66

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

5.93

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLI vs. UXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UXI равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и UXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIUXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.32

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.29

+0.16

Просадки

Сравнение просадок XLI и UXI

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки UXI в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и UXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIUXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-89.01%

+26.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-23.59%

+11.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-36.42%

+17.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-48.25%

+26.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-66.48%

+24.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-7.08%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-22.61%

+13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

6.57%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и UXI

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 4.80%, в то время как у ProShares Ultra Industrials (UXI) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIUXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

9.86%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

25.69%

-12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

30.91%

-15.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

35.90%

-18.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

39.42%

-19.44%

Сравнение комиссий XLI и UXI

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии UXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и UXI

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности UXI в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.67%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, XLI and UXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UXI has higher volatility (9.86%) compared to XLI (4.80%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs UXI's -89.01%.

On 10-year performance, UXI leads with 19.32% vs 13.99% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UXI has performed better with a 19.32% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for UXI.

XLI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.67% for UXI.

XLI is categorized as Industrials Equities, while UXI is Leveraged Equities. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.95% for UXI.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и UXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор