Сравнение XLI с UXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и ProShares Ultra Industrials (UXI).
XLI и UXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLI и UXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLI и UXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
UXI ProShares Ultra Industrials | 10.35% | 28.84% | 26.48% | 27.34% | -32.90% | 34.64% | 16.37% | 67.44% | -28.13% | 51.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XLI показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у UXI с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям UXI по среднегодовой доходности: 13.39% против 18.50% соответственно.
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
UXI
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 18.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLI и UXI
XLI берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии UXI в 0.95%.
Доходность на риск
XLI vs. UXI — Ранг доходности на риск
XLI
UXI
Сравнение XLI c UXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLI | UXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.15 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.70 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.90 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 7.00 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLI | UXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.15 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.33 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.47 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.28 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между XLI и UXI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLI и UXI
Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности UXI в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.74% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок XLI и UXI
Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки UXI в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и UXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLI | UXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -89.01% | +26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -24.52% | +12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -48.25% | +26.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -66.48% | +24.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -15.83% | +8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -22.73% | +13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 6.64% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLI и UXI
Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 6.58%, в то время как у ProShares Ultra Industrials (UXI) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLI | UXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 13.38% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 23.60% | -11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 39.43% | -19.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 35.54% | -18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 39.22% | -19.34% |