PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLI с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

XLI и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLI и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLI и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		6.30%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции XLI превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 13.39% против 8.45% соответственно.

XLI

1 день
1.67%
1 месяц
-7.83%
С начала года
6.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
26.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.39%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий XLI и SPYD

XLI берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

XLI vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLISPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.49

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.78

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.59

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

2.09

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLI vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLISPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.49

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.43

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Корреляция

Корреляция между XLI и SPYD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и SPYD

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.24%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок XLI и SPYD

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

XLISPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-46.42%

-15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-12.35%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-22.25%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-46.42%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-4.70%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-6.24%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.47%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и SPYD

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что XLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLISPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

3.03%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

8.61%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

15.67%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

16.24%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

19.80%

+0.08%