PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с QQQI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. XLI is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, XLI returned 26.95% vs 30.39% for QQQI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLI charges 0.08%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности XLI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 13.53%.

XLI

1 день
1.42%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.51%
6 месяцев
14.53%
1 год
26.95%
3 года*
21.01%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.28%

QQQI

1 день
2.67%
1 месяц
3.39%
С начала года
13.53%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и QQQI

2026 (YTD)20252024
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		15.51%19.35%17.13%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between XLI and QQQI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.60

The correlation between XLI and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLI и QQQI

Секторы
XLI
QQQI

Промышленность

90.9%
3.0%

Коммунальные услуги

4.8%
1.3%

Технологии

3.8%
58.1%

Потребительский циклический сектор

0.5%
11.3%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.9%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

XLI
90.9%
QQQI
3.0%

Коммунальные услуги

XLI
4.8%
QQQI
1.3%

Технологии

XLI
3.8%
QQQI
58.1%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
QQQI
11.3%

Сырьевые материалы

XLI

-

QQQI
1.0%

Коммуникационные услуги

XLI

-

QQQI
14.2%

Потребительский защитный сектор

XLI

-

QQQI
6.5%

Энергетика

XLI

-

QQQI
0.5%

Финансовые услуги

XLI

-

QQQI
0.2%

Здравоохранение

XLI

-

QQQI
3.9%

Недвижимость

XLI

-

QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

XLI vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.14

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.81

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.18

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

13.66

-4.93

XLI vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLI и QQQI

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-20.00%

-42.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-9.61%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-2.21%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.23%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и QQQI

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 6.36% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.63%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

11.63%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

14.33%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

17.41%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

17.41%

+2.64%

Сравнение комиссий XLI и QQQI

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и QQQI

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности QQQI в 13.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.18%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.15%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and QQQI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.63%) compared to XLI (6.36%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 30.39% vs 26.95% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 30.39% return vs 26.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 1.15% for XLI.

XLI is categorized as Industrials Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор