PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с IFRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - XLI tracks the Industrial Select Sector Index while IFRA tracks the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLI returned 12.26%/yr vs 13.03%/yr for IFRA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XLI charges 0.08%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности XLI и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 16.86%.

XLI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.80%
С начала года
12.52%
6 месяцев
13.57%
1 год
22.72%
3 года*
21.72%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.99%

IFRA

1 день
0.20%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.86%
6 месяцев
16.28%
1 год
28.44%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и IFRA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.52%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-12.64%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		16.86%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%

Correlation

The correlation between XLI and IFRA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.84

The correlation between XLI and IFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLI и IFRA

Секторы
XLI
IFRA

Промышленность

90.3%
39.4%

Коммунальные услуги

5.2%
37.7%

Технологии

3.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%
0.0%

Сырьевые материалы

-

14.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

7.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

XLI
90.3%
IFRA
39.4%

Коммунальные услуги

XLI
5.2%
IFRA
37.7%

Технологии

XLI
3.8%
IFRA

-

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
IFRA
0.0%

Сырьевые материалы

XLI

-

IFRA
14.7%

Коммуникационные услуги

XLI

-

IFRA

-

Потребительский защитный сектор

XLI

-

IFRA
0.0%

Энергетика

XLI

-

IFRA
7.9%

Финансовые услуги

XLI

-

IFRA

-

Здравоохранение

XLI

-

IFRA

-

Недвижимость

XLI

-

IFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

XLI vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.94

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.85

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.40

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

12.70

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLI vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRA равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIIFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.94

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.18

Просадки

Сравнение просадок XLI и IFRA

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-41.06%

-21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-8.40%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-19.93%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-19.93%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.66%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-5.14%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.25%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и IFRA

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеют волатильность 4.80% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.89%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

11.32%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

14.79%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

17.92%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

21.38%

-1.40%

Сравнение комиссий XLI и IFRA

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и IFRA

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности IFRA в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and IFRA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (4.89%) compared to XLI (4.80%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs IFRA's -41.06%.

On 5-year performance, IFRA leads with 13.03% vs 12.26% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 13.03% return vs 12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for IFRA.

IFRA has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.18% for XLI.

XLI tracks Industrial Select Sector Index, while IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.30% for IFRA.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор