PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с FXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с FXR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) are both Industrials Equities funds - XLI tracks the Industrial Select Sector Index while FXR tracks the StrataQuant Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 13.99%/yr vs 12.70%/yr for FXR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XLI charges 0.08%/yr vs 0.64%/yr for FXR.

Доходность

Сравнение доходности XLI и FXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у FXR с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции XLI превзошли акции FXR по среднегодовой доходности: 13.99% против 12.70% соответственно.

XLI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.80%
С начала года
12.52%
6 месяцев
13.57%
1 год
22.72%
3 года*
21.72%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.99%

FXR

1 день
-0.51%
1 месяц
1.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
10.07%
1 год
20.53%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.41%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и FXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.52%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		8.45%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%

Correlation

The correlation between XLI and FXR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.86

The correlation between XLI and FXR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLI и FXR

Секторы
XLI
FXR

Промышленность

90.3%
70.5%

Коммунальные услуги

5.2%
0.7%

Технологии

3.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

0.5%
7.5%

Сырьевые материалы

-

6.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.4%

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Промышленность

XLI
90.3%
FXR
70.5%

Коммунальные услуги

XLI
5.2%
FXR
0.7%

Технологии

XLI
3.8%
FXR
10.3%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
FXR
7.5%

Сырьевые материалы

XLI

-

FXR
6.2%

Коммуникационные услуги

XLI

-

FXR

-

Потребительский защитный сектор

XLI

-

FXR

-

Энергетика

XLI

-

FXR

-

Финансовые услуги

XLI

-

FXR
3.4%

Здравоохранение

XLI

-

FXR
0.7%

Недвижимость

XLI

-

FXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с AIRRFXR с XLKFXR с DIA

Доходность на риск

XLI vs. FXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c FXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIFXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.09

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.71

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.51

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

4.82

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLI vs. FXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FXR равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и FXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIFXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.09

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.41

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Просадки

Сравнение просадок XLI и FXR

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, примерно равная максимальной просадке FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и FXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIFXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-63.81%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-13.66%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-26.65%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-26.85%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-44.71%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-5.35%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-10.35%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.27%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и FXR

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 4.80%, в то время как у First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIFXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.52%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

14.61%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

18.98%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

20.57%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

21.92%

-1.94%

Сравнение комиссий XLI и FXR

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FXR в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и FXR

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности FXR в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.63%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and FXR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXR has higher volatility (5.52%) compared to XLI (4.80%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs FXR's -63.81%.

On 10-year performance, XLI leads with 13.99% vs 12.70% for FXR. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 13.99% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.

XLI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.63% for FXR.

XLI tracks Industrial Select Sector Index, while FXR tracks StrataQuant Industrials Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.64% for FXR.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и FXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор