Сравнение XLI с EXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и iShares Global Industrials ETF (EXI).
XLI и EXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLI и EXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLI и EXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
EXI iShares Global Industrials ETF | 5.64% | 25.88% | 12.47% | 22.04% | -12.36% | 17.37% | 11.33% | 27.13% | -14.41% | 25.16% |
Доходность по периодам
С начала года, XLI показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у EXI с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции XLI превзошли акции EXI по среднегодовой доходности: 13.39% против 12.05% соответственно.
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
EXI
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLI и EXI
XLI берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии EXI в 0.43%.
Доходность на риск
XLI vs. EXI — Ранг доходности на риск
XLI
EXI
Сравнение XLI c EXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLI | EXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.51 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.15 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.36 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 9.54 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLI | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.51 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между XLI и EXI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLI и EXI
Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что сопоставимо с доходностью EXI в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.25% | 1.32% | 1.47% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.26% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.75% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок XLI и EXI
Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, примерно равная максимальной просадке EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и EXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLI | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -62.60% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -12.35% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -27.23% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -39.56% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -7.32% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -10.02% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.06% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLI и EXI
Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 6.58%, в то время как у iShares Global Industrials ETF (EXI) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLI | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 7.49% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 11.89% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 18.96% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 16.75% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 18.28% | +1.60% |