PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с EXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с EXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and EXI (iShares Global Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - XLI tracks the Industrial Select Sector Index while EXI tracks the S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 13.99%/yr vs 12.43%/yr for EXI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XLI charges 0.08%/yr vs 0.43%/yr for EXI.

Доходность

Сравнение доходности XLI и EXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у EXI с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции XLI превзошли акции EXI по среднегодовой доходности: 13.99% против 12.43% соответственно.

XLI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.80%
С начала года
12.52%
6 месяцев
13.57%
1 год
22.72%
3 года*
21.72%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.99%

EXI

1 день
-0.21%
1 месяц
1.21%
С начала года
10.88%
6 месяцев
13.08%
1 год
22.09%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.17%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и EXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.52%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
EXI
iShares Global Industrials ETF		10.88%25.88%12.47%22.04%-12.36%17.37%11.33%27.13%-14.41%25.16%

Correlation

The correlation between XLI and EXI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2006 г.

0.91

The correlation between XLI and EXI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLI и EXI

Секторы
XLI
EXI

Промышленность

90.3%
92.8%

Коммунальные услуги

5.2%
2.9%

Технологии

3.8%
2.7%

Потребительский циклический сектор

0.5%
0.6%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

XLI
90.3%
EXI
92.8%

Коммунальные услуги

XLI
5.2%
EXI
2.9%

Технологии

XLI
3.8%
EXI
2.7%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
EXI
0.6%

Сырьевые материалы

XLI

-

EXI
0.2%

Коммуникационные услуги

XLI

-

EXI
0.6%

Потребительский защитный сектор

XLI

-

EXI
0.1%

Энергетика

XLI

-

EXI

-

Финансовые услуги

XLI

-

EXI
0.1%

Здравоохранение

XLI

-

EXI

-

Недвижимость

XLI

-

EXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

iShares Global Industrials ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с EXI:
EXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFAEXI с BOTZ

Доходность на риск

XLI vs. EXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c EXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIEXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.39

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.09

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.80

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

7.30

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLI vs. EXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXI равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и EXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIEXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.42

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XLI и EXI

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, примерно равная максимальной просадке EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и EXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIEXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-62.60%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-12.35%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-14.38%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-27.23%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-39.56%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-3.16%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-9.97%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.03%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и EXI

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 4.80%, в то время как у iShares Global Industrials ETF (EXI) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIEXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.33%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

13.42%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

15.92%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

16.99%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

18.41%

+1.57%

Сравнение комиссий XLI и EXI

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EXI в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и EXI

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что сопоставимо с доходностью EXI в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.19%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XLI and EXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EXI has higher volatility (5.33%) compared to XLI (4.80%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs EXI's -62.60%.

On 10-year performance, XLI leads with 13.99% vs 12.43% for EXI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 13.99% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.43% for EXI.

EXI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.18% for XLI.

XLI tracks Industrial Select Sector Index, while EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.43% for EXI.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и EXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор