Сравнение XLI с BNDX
XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 14.15%/yr vs 1.72%/yr for BNDX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XLI charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности XLI и BNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLI показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции XLI превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 14.15% против 1.72% соответственно.
XLI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 14.15%
BNDX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение доходности по годам XLI и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 13.90% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Correlation
The correlation between XLI and BNDX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | -0.01 |
The correlation between XLI and BNDX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLI vs. BNDX — Ранг доходности на риск
XLI
BNDX
Сравнение XLI c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLI | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.10 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.66 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 1.84 | +5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLI и BNDX
Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLI | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -16.23% | -46.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -2.93% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -2.93% | -15.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -15.86% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -16.23% | -26.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -1.02% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -3.10% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.05% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLI и BNDX
Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что XLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLI | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 1.49% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 2.96% | +10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 3.47% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 4.89% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 4.10% | +15.94% |
Сравнение комиссий XLI и BNDX
XLI берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLI и BNDX
Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности BNDX в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.16% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
XLI and BNDX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLI has higher volatility (6.22%) compared to BNDX (1.49%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs BNDX's -16.23%.
On 10-year performance, XLI leads with 14.15% vs 1.72% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLI has performed better with a 14.15% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for XLI.
BNDX has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 1.16% for XLI.
XLI is categorized as Industrials Equities, while BNDX is Global Bonds. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.07% for BNDX.
XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLI и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор