PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDFE.L с IPRV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDFE.L с IPRV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L).

WDFE.L и IPRV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDFE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Financials Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. IPRV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDFE.L и IPRV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDFE.L и IPRV.L

2026 (YTD)202520242023
WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		-4.97%27.03%25.78%15.69%
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)		-15.74%2.55%24.84%32.69%
Разные валюты инструментов

WDFE.L торгуется в USD, в то время как IPRV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPRV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDFE.L показывает доходность -4.97%, что значительно выше, чем у IPRV.L с доходностью -15.74%.

WDFE.L

1 день
2.82%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
0.94%
1 год
13.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPRV.L

1 день
1.53%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-15.74%
6 месяцев
-16.14%
1 год
-9.18%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.78%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с WDFE.L:
WDFE.L с FNCE.LWDFE.L с XLFS.LWDFE.L с IUFS.LWDFE.L с XWFS.LWDFE.L с BNKS.LWDFE.L с ESIF.LWDFE.L с FINW.L
Часто сравнивают с IPRV.L:
IPRV.L с SPYIPRV.L с QQQ3.LIPRV.L с IWMO.LIPRV.L с BRK-BIPRV.L с BXIPRV.L с SWDA.LIPRV.L с IWDA.L

Сравнение комиссий WDFE.L и IPRV.L

WDFE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IPRV.L в 0.75%.

IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WDFE.L vs. IPRV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDFE.L
Ранг доходности на риск WDFE.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDFE.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDFE.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDFE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IPRV.L
Ранг доходности на риск IPRV.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRV.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRV.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRV.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRV.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRV.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDFE.L c IPRV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDFE.LIPRV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

-0.39

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

-0.40

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.95

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.41

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

-1.09

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDFE.L vs. IPRV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDFE.L на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа IPRV.L равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDFE.L и IPRV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDFE.LIPRV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

-0.39

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.20

+1.16

Корреляция

Корреляция между WDFE.L и IPRV.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDFE.L и IPRV.L

WDFE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)		4.67%3.98%3.81%4.27%5.26%3.42%4.85%4.28%6.46%6.70%5.33%8.21%

Просадки

Сравнение просадок WDFE.L и IPRV.L

Максимальная просадка WDFE.L за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки IPRV.L в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFE.L и IPRV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WDFE.LIPRV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.10%

-76.57%

+60.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-23.47%

+9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-24.83%

+18.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-13.00%

+10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

8.86%

-5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WDFE.L и IPRV.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) составляет 6.05%, в то время как у iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что WDFE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDFE.LIPRV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.97%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

14.55%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

23.35%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

21.61%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

22.15%

-6.78%