PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDFE.L с IUFS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDFE.L с IUFS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L).

WDFE.L и IUFS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDFE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Financials Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. IUFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDFE.L и IUFS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDFE.L и IUFS.L

2026 (YTD)202520242023
WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		-4.97%27.03%25.78%15.69%
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc		-9.56%15.05%30.22%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, WDFE.L показывает доходность -4.97%, что значительно выше, чем у IUFS.L с доходностью -9.56%.

WDFE.L

1 день
2.82%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
0.94%
1 год
13.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUFS.L

1 день
1.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
-6.71%
1 год
1.03%
3 года*
17.37%
5 лет*
9.23%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WDFE.L:
WDFE.L с FNCE.LWDFE.L с IPRV.LWDFE.L с XLFS.LWDFE.L с XWFS.LWDFE.L с BNKS.LWDFE.L с ESIF.LWDFE.L с FINW.L
Часто сравнивают с IUFS.L:
IUFS.L с GLDIUFS.L с XUFN.DEIUFS.L с HEAL.LIUFS.L с BNKS.LIUFS.L с XLFS.LIUFS.L с XWFS.LIUFS.L с CB5.L

Сравнение комиссий WDFE.L и IUFS.L

WDFE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUFS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

WDFE.L vs. IUFS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDFE.L
Ранг доходности на риск WDFE.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDFE.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDFE.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDFE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IUFS.L
Ранг доходности на риск IUFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDFE.L c IUFS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDFE.LIUFS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.06

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.21

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.03

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.04

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

0.11

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDFE.L vs. IUFS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDFE.L на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа IUFS.L равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDFE.L и IUFS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDFE.LIUFS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.06

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.51

+0.84

Корреляция

Корреляция между WDFE.L и IUFS.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDFE.L и IUFS.L

Ни WDFE.L, ни IUFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDFE.L и IUFS.L

Максимальная просадка WDFE.L за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки IUFS.L в -42.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFE.L и IUFS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WDFE.LIUFS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.10%

-42.92%

+26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-13.95%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-11.29%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-7.85%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.62%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WDFE.L и IUFS.L

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что WDFE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDFE.LIUFS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.40%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

10.89%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

18.61%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

19.02%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

21.07%

-5.70%