Сравнение WDFE.L с FINW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L).

WDFE.L и FINW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDFE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Financials Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. FINW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDFE.L и FINW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDFE.L и FINW.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
WDFE.L Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc	-4.97%	27.03%	25.78%	15.69%
FINW.L Lyxor MSCI World Financials TR UCITS	-5.62%	29.01%	26.29%	15.49%

Доходность по периодам

С начала года, WDFE.L показывает доходность -4.97%, что значительно выше, чем у FINW.L с доходностью -5.62%.

WDFE.L

1 день: 2.82%

1 месяц: -2.38%

С начала года: -4.97%

6 месяцев: 0.94%

1 год: 13.13%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

FINW.L

1 день: 2.90%

1 месяц: -2.47%

С начала года: -5.62%

6 месяцев: -0.44%

1 год: 14.52%

3 года*: 22.09%

5 лет*: 12.55%

10 лет*: 11.94%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Название символа

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS

Часто сравнивают с WDFE.L:

WDFE.L с FNCE.L WDFE.L с XLFS.L WDFE.L с IPRV.L WDFE.L с IUFS.L WDFE.L с XWFS.L WDFE.L с BNKS.L WDFE.L с ESIF.L

Часто сравнивают с FINW.L:

FINW.L с SPY FINW.L с XLFQ.L FINW.L с FXAIX FINW.L с BNKE.L FINW.L с XDWF.DE FINW.L с BNKS.L FINW.L с IPRV.L

Сравнение комиссий WDFE.L и FINW.L

WDFE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FINW.L в 0.30%.

FINW.L

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS

WDFE.L

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WDFE.L vs. FINW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDFE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FINW.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDFE.L c FINW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WDFE.L	FINW.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	0.81	-0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.09	1.19	-0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.17	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.16	1.26	-0.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.10	4.24	-0.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDFE.L vs. FINW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDFE.L на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINW.L равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDFE.L и FINW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WDFE.L	FINW.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	0.81	-0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.70	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.62	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.36	0.48	+0.88

Корреляция

Корреляция между WDFE.L и FINW.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDFE.L и FINW.L

Ни WDFE.L, ни FINW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDFE.L и FINW.L

Максимальная просадка WDFE.L за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки FINW.L в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFE.L и FINW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	WDFE.L	FINW.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.10%	-43.64%	+27.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.76%	-13.75%	-0.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-27.31%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-43.64%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.54%	-7.36%	+0.82%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.16%	-7.65%	+5.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.13%	3.27%	-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WDFE.L и FINW.L

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) имеют волатильность 6.05% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WDFE.L	FINW.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.05%	6.06%	-0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.26%	10.58%	-0.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.70%	17.84%	-0.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.37%	17.80%	-2.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.37%	19.22%	-3.85%

Сравнение WDFE.L с FINW.L

Доходность

Сравнение доходности WDFE.L и FINW.L

Сравнение доходности по годам WDFE.L и FINW.L

Доходность по периодам

WDFE.L

FINW.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WDFE.L и FINW.L

Доходность на риск

WDFE.L vs. FINW.L — Ранг доходности на риск

WDFE.L

FINW.L

Сравнение WDFE.L c FINW.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WDFE.L vs. FINW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDFE.L и FINW.L

Просадки

Сравнение просадок WDFE.L и FINW.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WDFE.L и FINW.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)