PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDFE.L с XWFS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDFE.L и XWFS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDFE.L и XWFS.L


2026 (YTD)202520242023
WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
-4.97%27.03%25.78%15.69%
XWFS.L
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
-5.72%29.27%26.93%15.24%
Разные валюты инструментов

WDFE.L торгуется в USD, в то время как XWFS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWFS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDFE.L показывает доходность -4.97%, что значительно выше, чем у XWFS.L с доходностью -5.72%.


WDFE.L

1 день
2.82%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
0.94%
1 год
13.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XWFS.L

1 день
2.71%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-0.49%
1 год
14.61%
3 года*
22.45%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий WDFE.L и XWFS.L

WDFE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XWFS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WDFE.L vs. XWFS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDFE.L
Ранг доходности на риск WDFE.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDFE.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDFE.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDFE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина

XWFS.L
Ранг доходности на риск XWFS.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWFS.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWFS.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWFS.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWFS.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWFS.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDFE.L c XWFS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDFE.LXWFS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.81

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

4.09

+0.01

WDFE.L vs. XWFS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDFE.L на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XWFS.L равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDFE.L и XWFS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDFE.LXWFS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.72

+0.64

Корреляция

Корреляция между WDFE.L и XWFS.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDFE.L и XWFS.L

Ни WDFE.L, ни XWFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDFE.L и XWFS.L

Максимальная просадка WDFE.L за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки XWFS.L в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFE.L и XWFS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WDFE.LXWFS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.10%

-16.47%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.10%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-6.09%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-4.16%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.95%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WDFE.L и XWFS.L

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) имеют волатильность 6.05% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDFE.LXWFS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.82%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

10.60%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

18.00%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

18.04%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

18.04%

-2.67%