Сравнение WDFE.L с BNKS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L).

WDFE.L и BNKS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDFE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Financials Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. BNKS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDFE.L и BNKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDFE.L и BNKS.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
WDFE.L Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc	-4.97%	27.03%	25.78%	15.69%
BNKS.L iShares S&P U.S. Banks	-2.97%	20.45%	28.55%	20.33%

Доходность по периодам

С начала года, WDFE.L показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у BNKS.L с доходностью -2.97%.

WDFE.L

1 день: 2.82%

1 месяц: -2.38%

С начала года: -4.97%

6 месяцев: 0.94%

1 год: 13.13%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

BNKS.L

1 день: 3.24%

1 месяц: -1.45%

С начала года: -2.97%

6 месяцев: 4.50%

1 год: 23.60%

3 года*: 22.08%

5 лет*: 5.16%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Название символа

iShares S&P U.S. Banks

Часто сравнивают с WDFE.L:

WDFE.L с FNCE.L WDFE.L с IPRV.L WDFE.L с XLFS.L WDFE.L с IUFS.L WDFE.L с XWFS.L WDFE.L с ESIF.L WDFE.L с FINW.L

Часто сравнивают с BNKS.L:

BNKS.L с KBE BNKS.L с EXV1.DE BNKS.L с ZUQ.TO BNKS.L с ^NDX BNKS.L с XLF BNKS.L с UIFS.L BNKS.L с VOO

Сравнение комиссий WDFE.L и BNKS.L

WDFE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BNKS.L в 0.35%.

BNKS.L

iShares S&P U.S. Banks

WDFE.L

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WDFE.L vs. BNKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDFE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BNKS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDFE.L c BNKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WDFE.L	BNKS.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	0.92	-0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.09	1.32	-0.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.19	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.16	1.35	-0.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.10	4.23	-0.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDFE.L vs. BNKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDFE.L на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNKS.L равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDFE.L и BNKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WDFE.L	BNKS.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	0.92	-0.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.19	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.36	0.17	+1.19

Корреляция

Корреляция между WDFE.L и BNKS.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDFE.L и BNKS.L

Ни WDFE.L, ни BNKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDFE.L и BNKS.L

Максимальная просадка WDFE.L за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки BNKS.L в -51.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFE.L и BNKS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	WDFE.L	BNKS.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.10%	-51.35%	+35.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.76%	-17.07%	+3.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-50.15%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.54%	-11.58%	+5.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.16%	-17.98%	+15.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.13%	5.39%	-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WDFE.L и BNKS.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) составляет 6.05%, в то время как у iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что WDFE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WDFE.L	BNKS.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.05%	7.60%	-1.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.26%	15.44%	-5.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.70%	25.55%	-7.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.37%	27.75%	-12.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.37%	31.71%	-16.34%

Сравнение WDFE.L с BNKS.L

Доходность

Сравнение доходности WDFE.L и BNKS.L

Сравнение доходности по годам WDFE.L и BNKS.L

Доходность по периодам

WDFE.L

BNKS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WDFE.L и BNKS.L

Доходность на риск

WDFE.L vs. BNKS.L — Ранг доходности на риск

WDFE.L

BNKS.L

Сравнение WDFE.L c BNKS.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WDFE.L vs. BNKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDFE.L и BNKS.L

Просадки

Сравнение просадок WDFE.L и BNKS.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WDFE.L и BNKS.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)