PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDFE.L с ESIF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDFE.L с ESIF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L).

WDFE.L и ESIF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDFE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Financials Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. ESIF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDFE.L и ESIF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDFE.L и ESIF.L

2026 (YTD)202520242023
WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		-4.97%27.03%25.78%15.69%
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		-4.14%66.21%18.09%14.79%
Разные валюты инструментов

WDFE.L торгуется в USD, в то время как ESIF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDFE.L показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у ESIF.L с доходностью -4.14%.

WDFE.L

1 день
2.82%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
0.94%
1 год
13.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESIF.L

1 день
4.07%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
5.06%
1 год
29.35%
3 года*
30.71%
5 лет*
18.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с WDFE.L:
WDFE.L с FNCE.LWDFE.L с IPRV.LWDFE.L с XLFS.LWDFE.L с IUFS.LWDFE.L с XWFS.LWDFE.L с BNKS.LWDFE.L с FINW.L
Часто сравнивают с ESIF.L:
ESIF.L с X7PP.LESIF.L с BNKE.LESIF.L с UIFS.LESIF.L с VUKG.LESIF.L с SMEA.LESIF.L с IEFM.LESIF.L с ACWI.L

Сравнение комиссий WDFE.L и ESIF.L

И WDFE.L, и ESIF.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

Доходность на риск

WDFE.L vs. ESIF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDFE.L
Ранг доходности на риск WDFE.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDFE.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDFE.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDFE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ESIF.L
Ранг доходности на риск ESIF.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDFE.L c ESIF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDFE.LESIF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.38

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.83

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.08

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

7.03

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDFE.L vs. ESIF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDFE.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа ESIF.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDFE.L и ESIF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDFE.LESIF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.38

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.97

+0.39

Корреляция

Корреляция между WDFE.L и ESIF.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDFE.L и ESIF.L

Ни WDFE.L, ни ESIF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDFE.L и ESIF.L

Максимальная просадка WDFE.L за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки ESIF.L в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFE.L и ESIF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WDFE.LESIF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.10%

-23.55%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.22%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-5.60%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-4.18%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.34%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WDFE.L и ESIF.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) составляет 6.05%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что WDFE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDFE.LESIF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

8.38%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

14.39%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

21.20%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

21.36%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

21.27%

-5.90%