PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDFE.L с FNCE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDFE.L и FNCE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDFE.L и FNCE.L


2026 (YTD)202520242023
WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
-7.57%27.03%25.78%15.69%
FNCE.L
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF
-8.03%66.18%18.28%14.64%
Разные валюты инструментов

WDFE.L торгуется в USD, в то время как FNCE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDFE.L показывает доходность -7.57%, что значительно выше, чем у FNCE.L с доходностью -8.03%.


WDFE.L

1 день
0.65%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-1.48%
1 год
11.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FNCE.L

1 день
1.90%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
1.41%
1 год
25.86%
3 года*
28.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Сравнение комиссий WDFE.L и FNCE.L

И WDFE.L, и FNCE.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WDFE.L vs. FNCE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDFE.L
Ранг доходности на риск WDFE.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDFE.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDFE.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDFE.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDFE.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDFE.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина

FNCE.L
Ранг доходности на риск FNCE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCE.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCE.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCE.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCE.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCE.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDFE.L c FNCE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDFE.LFNCE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.21

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.61

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.66

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

5.80

-2.83

WDFE.L vs. FNCE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDFE.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FNCE.L равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDFE.L и FNCE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDFE.LFNCE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.21

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.08

+0.22

Корреляция

Корреляция между WDFE.L и FNCE.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDFE.L и FNCE.L

Ни WDFE.L, ни FNCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDFE.L и FNCE.L

Максимальная просадка WDFE.L за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки FNCE.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFE.L и FNCE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WDFE.LFNCE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.10%

-14.71%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.90%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-8.96%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-3.04%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.55%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WDFE.L и FNCE.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) составляет 5.67%, в то время как у SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что WDFE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDFE.LFNCE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

8.74%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

13.95%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

21.37%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

20.36%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

20.36%

-5.06%