Сравнение XLF с TRUF
XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) are both Financials Equities funds. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XLF charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for TRUF.
Доходность
Сравнение доходности XLF и TRUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XLF
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.45%
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLF и TRUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 14.19% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
Correlation
The correlation between XLF and TRUF is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLF vs. TRUF — Ранг доходности на риск
XLF
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XLF c TRUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и VanEck Financials TruSector ETF (TRUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLF | TRUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLF и TRUF
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки TRUF в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и TRUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLF | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -3.24% | -79.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.75% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -1.07% | -18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и TRUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLF | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 13.68% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 13.68% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 13.68% | +8.39% |
Сравнение комиссий XLF и TRUF
XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRUF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и TRUF
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности TRUF в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.44% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, XLF and TRUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for TRUF.
XLF has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.10% for TRUF.
Подберите оптимальное распределение для XLF и TRUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор