PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLES.L с RENG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и RENG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLES.L и RENG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
31.53%8.75%3.30%0.37%61.87%52.10%14.23%
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF
19.72%50.79%-14.31%-8.55%-8.88%-7.05%23.76%
Разные валюты инструментов

XLES.L торгуется в USD, в то время как RENG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RENG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у RENG.L с доходностью 19.72%.


XLES.L

1 день
-5.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.14%
1 год
29.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
22.98%
10 лет*
10.56%

RENG.L

1 день
3.62%
1 месяц
2.11%
С начала года
19.72%
6 месяцев
28.63%
1 год
83.69%
3 года*
10.52%
5 лет*
3.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

L&G Clean Energy UCITS ETF

Сравнение комиссий XLES.L и RENG.L

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии RENG.L в 0.49%.


Доходность на риск

XLES.L vs. RENG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

RENG.L
Ранг доходности на риск RENG.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENG.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENG.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENG.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENG.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c RENG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLES.LRENG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

3.31

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.78

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

8.43

-6.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

29.33

-22.78

XLES.L vs. RENG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа RENG.L равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и RENG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLES.LRENG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

3.31

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.15

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.31

-0.02

Корреляция

Корреляция между XLES.L и RENG.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и RENG.L

Ни XLES.L, ни RENG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и RENG.L

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки RENG.L в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и RENG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLES.LRENG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-45.48%

-26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-10.56%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-40.27%

+11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

0.00%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-21.25%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.68%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и RENG.L

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RENG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLES.LRENG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

7.99%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

18.54%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

25.14%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

24.12%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

24.47%

+4.30%