PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RENG.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RENG.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RENG.L и SWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF
21.08%40.21%-12.86%-13.13%2.03%-6.20%19.80%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-1.30%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%2.79%

Доходность по периодам

С начала года, RENG.L показывает доходность 21.08%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -1.30%.


RENG.L

1 день
2.94%
1 месяц
2.88%
С начала года
21.08%
6 месяцев
30.29%
1 год
78.42%
3 года*
7.75%
5 лет*
4.35%
10 лет*

SWDA.L

1 день
1.95%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
2.30%
1 год
16.83%
3 года*
14.80%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Clean Energy UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий RENG.L и SWDA.L

RENG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.


Доходность на риск

RENG.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RENG.L
Ранг доходности на риск RENG.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENG.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENG.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENG.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENG.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RENG.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RENG.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.35

1.19

+2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.88

1.66

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.25

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.79

2.57

+6.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.02

9.40

+19.62

RENG.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RENG.L на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа SWDA.L равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RENG.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RENG.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

1.19

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.85

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.84

-0.50

Корреляция

Корреляция между RENG.L и SWDA.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RENG.L и SWDA.L

Ни RENG.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RENG.L и SWDA.L

Максимальная просадка RENG.L за все время составила -45.48%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RENG.L и SWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


RENG.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.48%

-25.58%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-10.26%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

-18.50%

-21.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.59%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-3.52%

-17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.79%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RENG.L и SWDA.L

L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что RENG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RENG.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

4.34%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

8.09%

+9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

14.18%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

13.38%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

14.51%

+7.71%