PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RENG.L с IXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RENG.L с IXC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и iShares Global Energy ETF (IXC).

RENG.L и IXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RENG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 11 нояб. 2020 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RENG.L и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RENG.L и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF		17.62%40.21%-12.86%-13.13%2.03%-6.20%19.80%
IXC
iShares Global Energy ETF		40.00%5.86%3.73%-1.27%66.17%42.21%8.20%
Разные валюты инструментов

RENG.L торгуется в GBp, в то время как IXC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IXC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RENG.L показывает доходность 17.62%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 40.00%.

RENG.L

1 день
1.14%
1 месяц
-0.07%
С начала года
17.62%
6 месяцев
28.42%
1 год
75.56%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

IXC

1 день
-1.07%
1 месяц
13.38%
С начала года
40.00%
6 месяцев
43.19%
1 год
38.85%
3 года*
16.92%
5 лет*
24.06%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Energy UCITS ETF

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с RENG.L:
RENG.L с GCLX.LRENG.L с IEM.LRENG.L с INRG.LRENG.L с SWDA.LRENG.L с CUKX.LRENG.L с 500P.LRENG.L с EEUD.L
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с PXE

Сравнение комиссий RENG.L и IXC

RENG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.

RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF
IXC
iShares Global Energy ETF

Доходность на риск

RENG.L vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RENG.L
Ранг доходности на риск RENG.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENG.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENG.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENG.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENG.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RENG.L c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RENG.LIXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.25

1.73

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

2.19

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.95

2.31

+4.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.95

5.57

+19.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RENG.L vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RENG.L на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа IXC равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RENG.L и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RENG.LIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.73

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.07

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.30

+0.01

Корреляция

Корреляция между RENG.L и IXC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RENG.L и IXC

RENG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.68%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Просадки

Сравнение просадок RENG.L и IXC

Максимальная просадка RENG.L за все время составила -45.48%, что меньше максимальной просадки IXC в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RENG.L и IXC.

Загрузка...

Показатели просадок

RENG.LIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.48%

-67.88%

+22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-18.03%

+7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

-24.93%

-15.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.12%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-17.57%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

5.41%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RENG.L и IXC

L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что RENG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RENG.LIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

4.58%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.40%

12.78%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

22.62%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

22.66%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

26.18%

-3.98%