PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLES.L с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLES.L с FWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - XLES.L is a Energy Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, XLES.L returned 46.68% vs 28.36% for FWRA.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. XLES.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLES.L показывает доходность 31.08%, что значительно выше, чем у FWRA.L с доходностью 11.59%.

XLES.L

1 день
-0.33%
1 месяц
3.21%
С начала года
31.08%
6 месяцев
28.02%
1 год
46.68%
3 года*
17.04%
5 лет*
20.00%
10 лет*
9.33%

FWRA.L

1 день
-0.13%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLES.L и FWRA.L

2026 (YTD)202520242023
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.08%8.75%3.30%7.52%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		11.59%22.37%18.07%9.23%

Correlation

The correlation between XLES.L and FWRA.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.18

The correlation between XLES.L and FWRA.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLES.L и FWRA.L

Секторы
XLES.L
FWRA.L

Энергетика

100.0%
4.3%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Финансовые услуги

-

16.4%

Здравоохранение

-

7.6%

Промышленность

-

11.0%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

29.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Энергетика

XLES.L
100.0%
FWRA.L
4.3%

Сырьевые материалы

XLES.L

-

FWRA.L
3.9%

Коммуникационные услуги

XLES.L

-

FWRA.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

XLES.L

-

FWRA.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

XLES.L

-

FWRA.L
5.0%

Финансовые услуги

XLES.L

-

FWRA.L
16.4%

Здравоохранение

XLES.L

-

FWRA.L
7.6%

Промышленность

XLES.L

-

FWRA.L
11.0%

Недвижимость

XLES.L

-

FWRA.L
1.9%

Технологии

XLES.L

-

FWRA.L
29.1%

Коммунальные услуги

XLES.L

-

FWRA.L
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLEP.LXLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с SPYXLES.L с ESIE.LXLES.L с FSENXXLES.L с VJPU.L
Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L

Доходность на риск

XLES.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLES.LFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.32

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.44

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.27

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

13.70

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLES.L vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRA.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLES.LFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.32

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.56

-1.28

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и FWRA.L

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и FWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLES.LFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-16.60%

-55.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-8.74%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-0.77%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.42%

-1.93%

-18.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.09%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и FWRA.L

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLES.LFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

3.80%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.13%

9.86%

+8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

12.32%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

13.52%

+13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.92%

13.52%

+15.40%

Сравнение комиссий XLES.L и FWRA.L

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и FWRA.L

Ни XLES.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLES.L and FWRA.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for FWRA.L.

XLES.L is categorized as Energy Equities, while FWRA.L is Global Equities. XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.14% for XLES.L and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLES.L и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор