Сравнение FWRA.L с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
FWRA.L и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWRA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FWRA.L и VWCE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWRA.L и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | -2.14% | 22.37% | 18.07% | 9.23% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -2.25% | 23.23% | 17.30% | 8.63% |
Разные валюты инструментов
FWRA.L торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FWRA.L показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью -1.65%.
FWRA.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWCE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWRA.L и VWCE.DE
FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FWRA.L vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
FWRA.L
VWCE.DE
Сравнение FWRA.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRA.L | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.32 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.86 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 2.84 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.19 | 12.46 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRA.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.32 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.67 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между FWRA.L и VWCE.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRA.L и VWCE.DE
Ни FWRA.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FWRA.L и VWCE.DE
Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и VWCE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWRA.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -33.43% | +16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -8.90% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -4.06% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -4.80% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.65% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRA.L и VWCE.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWRA.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.98% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.09% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 16.37% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 15.27% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 17.40% | -3.99% |