PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с SPYL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWRA.L с SPYL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L).

FWRA.L и SPYL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWRA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. SPYL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и SPYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWRA.L и SPYL.L

2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		-1.52%22.37%18.07%14.73%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		-4.07%17.39%25.33%14.46%

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у SPYL.L с доходностью -4.07%.

FWRA.L

1 день
3.00%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
2.01%
1 год
21.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYL.L

1 день
2.47%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-0.94%
1 год
18.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с SWDA.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с IWVL.LFWRA.L с SWRD.MI
Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с SPY5.LSPYL.L с QQQMSPYL.L с VOOSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с VUAA.L

Сравнение комиссий FWRA.L и SPYL.L

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

FWRA.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRA.LSPYL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.14

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.65

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

4.12

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.79

18.27

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRA.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.L равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и SPYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRA.LSPYL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.14

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.54

-0.26

Корреляция

Корреляция между FWRA.L и SPYL.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и SPYL.L

Ни FWRA.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и SPYL.L

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки SPYL.L в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и SPYL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FWRA.LSPYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-18.42%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.78%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-5.41%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-1.83%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.83%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и SPYL.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWRA.LSPYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.84%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

8.65%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

15.92%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

14.03%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

14.03%

-0.62%