PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с FWRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWRA.L с FWRG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG).

FWRA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и FWRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWRA.L и FWRG

2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		-1.52%22.37%18.07%9.23%
FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc.		-27.45%-18.97%-7.41%19.86%

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у FWRG с доходностью -27.45%.

FWRA.L

1 день
3.00%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
2.01%
1 год
21.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FWRG

1 день
4.39%
1 месяц
-12.20%
С начала года
-27.45%
6 месяцев
-30.41%
1 год
-38.92%
3 года*
-12.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

First Watch Restaurant Group, Inc.

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с SWDA.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с IWVL.LFWRA.L с SWRD.MIFWRA.L с ISAC.L
Часто сравнивают с FWRG:
FWRG с VWRP.LFWRG с FTWG.LFWRG с VWRL.LFWRG с MXWS.LFWRG с VOOFWRG с HMWO.LFWRG с VWRL.AS

Доходность на риск

FWRA.L vs. FWRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FWRG
Ранг доходности на риск FWRG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c FWRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRA.LFWRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

-0.69

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

-0.79

+2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.90

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

-0.69

+4.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.79

-1.67

+17.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRA.L vs. FWRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FWRG равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и FWRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRA.LFWRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

-0.69

+2.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

-0.31

+1.59

Корреляция

Корреляция между FWRA.L и FWRG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и FWRG

Ни FWRA.L, ни FWRG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и FWRG

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки FWRG в -60.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и FWRG.

Загрузка...

Показатели просадок

FWRA.LFWRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-60.38%

+43.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-49.68%

+38.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-57.13%

+51.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-27.96%

+25.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

20.56%

-18.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и FWRG

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) составляет 5.75%, в то время как у First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWRA.LFWRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

17.94%

-12.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

42.14%

-32.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

57.44%

-42.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

47.64%

-34.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

47.64%

-34.23%